Управления капиталом

• Отсутствие Управления Капиталом – это достаточно распространенный подход, используется большинством начинающих трейдеров. Методика "Отсутствия управления капиталом" состоит в том, что используется одинаковая величина объема каждой сделки по системе.

• Методика доливок – этот тип управления капиталом напоминает предыдущий, но есть кое-какие различия, заключающееся в том, что трейдеры совершают многократные контракты.

• Риск Фиксированной Суммой – данный метод подразумевает использование определенной фиксированной суммы, необходимой для открытия сделки. Например, трейдер может открывать сделки только на $1000 своего капитала, но не больше выбранной суммы.

• Фиксированный процент капитала – по этой методике трейдер может рисковать только определенным процентом от депозита. Таким образом, перед каждой сделкой необходимо определять "цену стопа" и увязывать с ней объем сделки, размер депозита и выбранный процент риска.

• Метод Мартингейла – данный тип управления капиталом определяет объем сделок исходя из того, прибыльной или убыточной была предыдущая сделка. Например, удвоение объема сделки после убыточной.

• Пересечение Кривых Цены – определяется длинная и короткая средние величины прибылей и убытков. Если короткая средняя превышает длинную, то система работает лучше, чем в прошлом. Если наоборот – система работает хуже, чем в прошлом. Исходя из информации о сравнении средних убытков и прибылей, трейдер принимает решение на совершение сделки, либо остается вне рынка.

• Применение оптимального F  – методика основана на вычислении "Оптимального F". Эта оптимальная величина является инструментом для быстрого роста счета. Чтобы применить "Оптимальное F" и найти оптимальную величину для риска по счету, необходимо проделать кое-какие расчеты.

Исходные данные для обзора

Каждый из методов управления капиталом, представленных выше, будет рассматриваться с помощью моделирования на трех различных типах торговых систем. В этих примерах исходная величина счетов – $25000. Будем рассматривать три различных типа систем:

1. Система А – эта система выдает более 76% прибыльных сделок. Установленный риск на одну сделку – $500. Однако, выигрыши этой системы, обычно, маленькие. Эта система - типичный вариант системы для скальпинга внутри дня на волатильном рынке.
2. Система В - это “типичная” система. Она выигрывает около половины времени. Прибыльные сделки незначительно превосходят убыточные. Часто системы, использующие стохастики для входа и выхода, будут давать такие же результаты.
3. Система С – это типичная система следования за трендом. Она часто проигрывает и иногда очень много выигрывает. Эта система выигрывает около 33% времени, доход от выигрышей почти вдвое превышает доход двух предыдущих систем. Таких результатов достигает система, которая использует пересечение скользящих средних с большими периодами или вход в рынок на откатах Fibonachi.

Эти системы будут использоваться с разными подходами к управлению капиталом, чтобы проиллюстрировать некоторые тонкости различных методик. Однако, важно помнить, что это только примеры. Наша цель заключается не в том, чтобы продемонстрировать, какой метод является лучшим, а дать читателям некоторое представление о различных подходах к управлению капиталом, о том, как они могут повлиять на счет и показать, какие существенные воздействия подходы разных типов могут оказать на счет.